Bewegende Gemiddelde Wiki

Wanneer die berekening van 'n lopende bewegende gemiddelde, die plasing van die gemiddelde in die middel tydperk sinvol In die vorige voorbeeld het ons bereken die gemiddeld van die eerste 3 tydperke en sit dit langs tydperk 3. Ons kan die gemiddelde geplaas in die middel van die tyd interval van drie tydperke, dit is, langs tydperk 2. dit werk goed met vreemde tydperke, maar nie so goed vir selfs tydperke. So waar sou ons plaas die eerste bewegende gemiddelde wanneer M 4 Tegnies, sou die bewegende gemiddelde op t 2.5, 3.5 val. Om hierdie probleem wat ons glad Mas using 2. So glad ons die stryk waardes As ons gemiddeld 'n gelyke getal terme te vermy, moet ons die stryk waardes glad Die volgende tabel toon die resultate met behulp van M 4.Moving gemiddelde in Statistiek. 'n bewegende gemiddelde. ook bekend as rollende gemiddelde. beweeg gemiddelde. rollende gemiddelde. gly tydelike gemiddelde. of hardloop gemiddelde. is 'n soort van eindige impulsrespons filter wat gebruik word om 'n stel datapunte analiseer deur die skep van 'n reeks van gemiddeldes van verskillende onderafdelings van die volle datastel. Gegewe 'n reeks van getalle en 'n vaste subset grootte, is die eerste element van die bewegende gemiddelde verkry deur die gemiddelde van die aanvanklike vaste subset van die aantal reeks. Toe die subset is gewysig deur die verskuiwing na vore, dit is, met uitsluiting van die eerste getal van die reeks en met die volgende getal na die oorspronklike subset in die reeks. Dit skep 'n nuwe subset van getalle, wat gemiddeld. Hierdie proses word herhaal oor die hele data-reeks. Die plot lyn verbind al die (vaste) gemiddeldes is die bewegende gemiddelde. 'N bewegende gemiddelde is 'n versameling getalle, elk van wat is die gemiddelde van die ooreenstemmende subset van 'n groter stel datum punte. 'N bewegende gemiddelde kan ook gebruik ongelyke gewigte vir elke datum waarde in die subset om bepaalde waardes te beklemtoon in die subset. 'N bewegende gemiddelde is algemeen gebruik word met tydreeksdata te stryk korttermynskommelings en na vore te bring die langer termyn tendense of siklusse. Die drumpel tussen korttermyn - en langtermyn hang af van die aansoek, en die parameters van die bewegende gemiddelde dienooreenkomstig opgestel. Byvoorbeeld, is dit dikwels gebruik in tegniese ontleding van finansiële data, soos aandele pryse. opbrengste of verhandelingsvolumes. Dit word ook gebruik in die ekonomie tot die bruto binnelandse produk, diens of ander makro-ekonomiese tydreekse ondersoek. Wiskundig n bewegende gemiddelde is 'n tipe van konvolusie en dus is dit kan gesien word as 'n voorbeeld van 'n laaglaatfilter gebruik in seinverwerking. Wanneer dit gebruik word met 'n nie-tydreeksdata, 'n bewegende gemiddelde filters hoër frekwensie komponente sonder enige spesifieke verbinding met tyd, hoewel tipies 'n soort van bestel word geïmpliseer. Beskou simplisties kan dit beskou word as glad die data. Inhoud Eenvoudige bewegende gemiddelde wysig 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is die ongeweegde gemiddelde van die vorige N datum punte in die finansiële programme. Maar in wetenskap en ingenieurswese die gemiddelde is gewoonlik geneem uit 'n gelyke aantal data aan weerskante van 'n sentrale waarde. Dit verseker dat variasies in die gemiddelde is in lyn met die verskille in die data eerder as verskuif in die tyd. 'N Voorbeeld van 'n eenvoudige ewe geweegde hardloop beteken vir 'n N-dag monster van sluitingsprys is die gemiddeld van die vorige N dae sluiting pryse. As die pryse is dan die formule By die berekening van opeenvolgende waardes, 'n nuwe waarde in werking die som en 'n ou waarde druppels uit, wat beteken dat 'n volledige opsomming elke keer is onnodig vir hierdie eenvoudige geval, die geselekteerde periode hang af van die tipe beweging van rente, soos kort, intermediêre, of langtermyn. In finansiële terme bewegende gemiddelde vlakke kan geïnterpreteer word as ondersteuning in 'n stygende mark, of weerstand in 'n dalende mark. As die gebruik van data nie gesentreer rondom die gemiddelde, 'n eenvoudige bewegende gemiddelde loop agter die jongste datum punt deur die helfte van die breedte monster. 'N SBG kan ook buite verhouding beïnvloed word deur ou datum punte val uit of nuwe data inkom. Een eienskap van die SMA is dat as die data het 'n periodieke skommeling, dan aansoek doen 'n SMA van daardie tydperk sal dit variasie (die gemiddelde altyd met skakel een volledige siklus). Maar 'n perfek gereelde siklus is selde teëgekom. 1 Vir 'n aantal aansoeke is dit voordelig om die verskuiwing veroorsaak deur die gebruik van slegs die verlede data te vermy. Vandaar 'n sentrale bewegende gemiddelde kan bereken word, met behulp van data eweredig gespasieerde weerskante van die punt in die reeks waar die gemiddelde bereken word. Dit vereis die gebruik van 'n onewe aantal datum punte in die monster venster. Kumulatiewe bewegende gemiddelde wysig In 'n kumulatiewe bewegende gemiddelde. die data kom in 'n geordende datum stroom en die statistikus wil die gemiddeld van al die data op te staan ​​tot die huidige datum punt. Byvoorbeeld, kan 'n belegger wil die gemiddelde prys van al die voorraad transaksies vir 'n bepaalde voorraad tot die huidige tyd. Soos elke nuwe transaksie plaasvind, kan die gemiddelde prys ten tyde van die transaksie word bereken vir al die transaksies tot op daardie punt met behulp van die kumulatiewe gemiddelde, tipies 'n ewe geweegde gemiddelde van die volgorde van i waardes x 1. x i tot die huidige tyd: Die brute krag metode om hierdie te bereken sal wees om al die data te stoor en bereken die som en deel dit deur die aantal datum punte elke keer as 'n nuwe datum punt aangekom. Dit is egter moontlik om kumulatiewe gemiddelde eenvoudig te werk as 'n nuwe waarde XI 1 beskikbaar raak, met behulp van die formule: So het die huidige kumulatiewe gemiddelde vir 'n nuwe datum punt is gelyk aan die vorige kumulatiewe gemiddelde plus die verskil tussen die jongste datum punt en die vorige gemiddelde gedeel deur die aantal punte tot dusver ontvang. Wanneer al die datum punte kom (i N), sal die kumulatiewe gemiddelde finale gemiddelde gelyk. Die afleiding van die kumulatiewe gemiddelde formule is eenvoudig. Die gebruik van en insgelyks vir i 1. Dit is gesien dat belangrikheid van hierdie vergelyking vir GR i 1 resultate in: Geweegde bewegende gemiddelde wysig 'n Geweegde gemiddelde is geen gemiddelde wat faktore het vermenigvuldig om verskillende gewigte om data te gee op verskillende posisies in die monster venster. Wiskundig die bewegende gemiddelde is die konvolusie van die datum punte met 'n vaste gewig funksie. Een aansoek verwydering pixelisation van 'n digitale beeld grafiese. In tegniese ontleding van finansiële data, 'n geweegde bewegende gemiddelde (WBA) het die spesifieke betekenis van gewigte wat afname in rekenkundige progressie. 2 In 'n N - Day WBG die jongste dag het gewig N. die tweede jongste N 16087221601, ens af tot een. Lêer: Geweegde bewegende gemiddelde gewigte N15.png By die berekening van die WBG oor opeenvolgende waardes, die verskil tussen die tellers van WBG M 1 en WBG M is NP M 1 1608722160 p M 16087221601608722160 p M 8722n1. As ons aan te dui die som p M 160160160160 p M 8722 N 1 deur Total M. sal die grafiek op die regte toon hoe die gewigte te verminder, uit hoogste gewig vir die mees onlangse datum punte, af na nul. Dit kan vergelyk word met die gewigte in die eksponensiële bewegende gemiddelde wat volg. Eksponensiële bewegende gemiddelde wysig 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA), ook bekend as 'n eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde (EWMA), 3 is 'n tipe van oneindige impulsrespons filter wat gewig faktore wat eksponensieel afneem van toepassing. Die gewig van elke ouer datum punt afneem eksponensieel, nooit bereik nul. Die grafiek regs toon 'n voorbeeld van die gewig vermindering. Die EMA vir 'n reeks Y kan rekursief bereken word: Die koëffisiënt verteenwoordig die mate van gewig afname, 'n konstante glad faktor tussen 0 en 1. 'n hoër afslag ouer Waarnemings vinniger. Alternatiewelik kan uitgedruk word in terme van N tydperke, waar 1601602 / (N 1) script fout script fout 91 verwysing benodig 93. Byvoorbeeld, as N 16.016.019 is gelykstaande aan 1.601.600,1, die halfleeftyd van die gewigte (die interval oor wat die gewigte te verminder met 'n faktor van twee) is ongeveer n /2.8854 (binne 1 as n 160gt1605). Y t is die waarde op 'n tydperk t. S t is die waarde van die EMO te eniger tyd t. S 1 ongedefinieerd is. S 1 kan in 'n aantal verskillende maniere, wat die algemeenste geïnisialiseer deur die oprigting van S 1 tot Y 1. alhoewel ander tegnieke bestaan, soos die opstel van S 1 tot 'n gemiddeld van die eerste 4 of 5 waarnemings. Die prominensie van die S 1 initializations uitwerking op die gevolglike bewegende gemiddelde is afhanklik van kleiner waardes maak die keuse van S 1 relatief belangriker as groter waardes, aangesien 'n hoër afslag ouer Waarnemings vinniger. Hierdie formulering is volgens Hunter (1986). 4 Deur herhaalde toepassing van hierdie formule vir verskillende tye, kan ons uiteindelik skryf S t as 'n geweegde som van die datum punte Y t. soos: 'n alternatiewe benadering deur Roberts (1959) gebruik Y t in plaas van Y t 87221. 5 Hierdie formule kan ook uitgedruk word in terme van tegniese ontleding soos volg, wys hoe die EMO stappe in die rigting van die nuutste datum punt, maar slegs deur 'n deel van die verskil (elke keer): Dit is 'n oneindige som met dalende terme. Die N periodes in 'n N - Day EMO slegs die faktor spesifiseer. N is nie 'n stop punt vir die berekening van die manier waarop dit is in 'n SMA of WBG. Vir groot genoeg N. Die eerste N datum punte in 'n EMO verteenwoordig sowat 86 van die totale gewig in die berekening: 6 Die krag formule hierbo gee 'n begin waarde vir 'n spesifieke dag, waarna die opeenvolgende dae formule eerste getoon kan word. Die vraag van hoe ver terug te gaan vir 'n aanvanklike waarde hang, in die ergste geval, op die data. Groot prys waardes in ou data sal beïnvloed op die totale selfs al hul gewig is baie klein. As pryse het 'n klein variasies dan net die gewig kan oorweeg word. Die gewig uitgelaat deur te stop nadat k terme is uit die totale gewig. Byvoorbeeld, om te hê 99,9 van die gewig bokant verhouding gelyk aan 0.1 stel en op te los vir k. vir hierdie voorbeeld (99,9 gewig). Gewysig bewegende gemiddelde wysig A gemodifiseerde bewegende gemiddelde (MMA), hardloop bewegende gemiddelde (RMA), of glad bewegende gemiddelde word gedefinieer as: Aansoek om die meting van werkverrigting van die rekenaar wysig Sommige rekenaar prestasie statistieke, bv die gemiddelde proses tou lengte, of die gemiddelde CPU gebruik, gebruik 'n vorm van eksponensiële bewegende gemiddelde. Hier word gedefinieer as 'n funksie van tyd tussen twee lesings. 'N Voorbeeld van 'n koëffisiënt gee groter gewig aan die huidige lees, en kleiner gewig aan die ouer lesings is byvoorbeeld 'n 15-minuut gemiddelde L van 'n proses tou lengte Q. gemeet elke 5 sekondes (tydsverskil is 5 sekondes), word bereken as Ander gewigte wysig Ander gewig stelsels soms 8211 word byvoorbeeld in aandeleverhandeling n volume gewig sal elke tydperk in verhouding tot sy handel volume gewig. 'N Verdere gewig, wat gebruik word deur aktuarisse, is Spencer 15-punt bewegende gemiddeld 11 ( 'n sentrale bewegende gemiddelde). Die simmetriese gewig koëffisiënte is -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Buite die wêreld van finansies, geweegde hardloop middel het baie vorms en aansoeke. Elke gewig funksie of kern het sy eie kenmerke. In ingenieurswese en wetenskap die frekwensie en fase van die filter is dikwels van groot belang in die begrip van die gewenste en ongewenste verdraaiings dat 'n bepaalde filter sal van toepassing wees op die data. 'N gemiddelde nie net glad die data. 'N gemiddelde is 'n vorm van laaglaatfilter. Die gevolge van die betrokke filter gebruik moet verstaan ​​word ten einde 'n gepaste keuse te maak. Op hierdie punt, die Franse weergawe van hierdie artikel bespreek die spektrale effekte van 3 soorte middel (kumulatiewe, eksponensiële, Gauss). Moving mediaan wysig Uit 'n statistiese oogpunt, die bewegende gemiddelde, wanneer dit gebruik word om die onderliggende tendens in 'n tydreeks te skat, is vatbaar vir seldsame gebeurtenisse soos vinnige skokke of ander onreëlmatighede. 'N meer robuuste skatting van die neiging is die eenvoudige beweeg mediaan oor N tyd punte: waar die mediaan is gevind deur, byvoorbeeld, sorteer die waardes binne die hakies en die vind van die waarde in die middel. Vir groter waardes van n. die mediaan kan doeltreffend bereken deur die opdatering van 'n geïndekseer skiplist. 12 Statisties, die bewegende gemiddelde is optimaal vir die herstel van die onderliggende tendens van die tyd reeks wanneer die skommelinge oor die tendens normaal versprei is. Dit beteken egter die normaalverdeling nie plaas 'n hoë waarskynlikheid op 'n baie groot afwykings van die tendens wat verduidelik waarom sulke afwykings n buite verhouding groot invloed op die tendens beraming sal hê. Dit kan aangetoon word dat indien die skommelinge in plaas word aanvaar dat Laplace te versprei. dan die bewegende gemiddelde is statisties optimale. 13 Vir 'n gegewe variasie, die Laplace verspreiding plaas hoër waarskynlikheid op seldsame geleenthede as wel die normale, wat verklaar waarom die bewegende gemiddelde skokke beter as die bewegende gemiddelde verdra. Wanneer die eenvoudige beweeg mediaan bo staan ​​sentraal, die smoothing is identies aan die mediaan filter wat aansoeke in, byvoorbeeld, beeld seinverwerking het. Sien ook Wysig hierdie artikel sluit 'n lys van verwysings. maar sy bronne bly onduidelik omdat dit onvoldoende inline aanhalings. Help asseblief om hierdie artikel te verbeter deur die instelling van meer akkurate aanhalings. 32 (Februarie 2010) Moving gemiddelde in Statistiek. 'n bewegende gemiddelde is een van 'n familie van soortgelyke tegnieke wat gebruik word om tydreeksdata te ontleed. 'N bewegende gemiddelde reeks kan bereken word vir enige tyd reeks. Bewegende gemiddeldes gebruik te stryk korttermynskommelings, dus die klem op langer termyn tendense of siklusse. Die drumpel tussen korttermyn - en langtermyn hang af van die aansoek, en die parameters van die bewegende gemiddelde dienooreenkomstig opgestel. Wiskundig elk van hierdie bewegende gemiddeldes is 'n voorbeeld van 'n konvolusie. Hierdie gemiddeldes is ook soortgelyk aan die lae-pass filters gebruik in seinverwerking. Inhoud Eenvoudige bewegende gemiddelde wysig By die berekening van opeenvolgende waardes, 'n nuwe waarde in werking die som en 'n ou waarde druppels uit, wat beteken dat 'n volledige opsomming elke keer is onnodig, In tegniese ontleding is daar verskeie gewilde waardes vir n. soos 10 dae, 40 dae, of 200 dae. Die gekose periode hang af van die aard van die beweging 'n mens konsentreer op, soos kort, intermediêre, of langtermyn. In elk geval bewegende gemiddelde vlakke geïnterpreteer as ondersteuning in 'n stygende mark, of weerstand in 'n dalende mark. In alle gevalle loop 'n bewegende gemiddelde agter die jongste prys aksie, eenvoudig uit die aard van sy glad. 'N SBG kan lag tot 'n ongewenste mate, en kan te veel deur ou pryse val uit van die gemiddelde beïnvloed. Dit word deur die gee van ekstra gewig om onlangse pryse, soos in die WBG en EMO hieronder. Een kenmerk van die SMA is dat as die data het 'n periodieke skommeling, dan aansoek doen 'n SMA van daardie tydperk sal dit variasie (die gemiddelde altyd met een volledige siklus) te skakel. Maar 'n perfek gereelde siklus is selde teëgekom in die ekonomie of finansies. 1 Geweegde bewegende gemiddelde wysig 'n Geweegde gemiddelde is geen gemiddelde wat faktore het vermenigvuldig om verskillende gewigte aan verskillende datapunte gee. Maar in tegniese ontleding 'n geweegde bewegende gemiddelde (WBA) het die spesifieke betekenis van gewigte wat aritmetisch verminder. In 'n N - Day WBG die jongste dag het gewig N. die tweede jongste N-1. ens, af na nul. WBG gewigte N 15 Die grafiek op die regte toon hoe die gewigte te verminder, uit hoogste gewig vir die mees onlangse dae af na nul. Dit kan vergelyk word met die gewigte in die eksponensiële bewegende gemiddelde wat volg. Eksponensiële bewegende gemiddelde wysig EMO gewigte N 15 N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA), soms ook genoem 'n eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde (EWMA), geld gewig faktore wat eksponensieel afneem. Die gewig vir elke dag verminder eksponensieel, gee baie meer waarde aan Onlangse waarnemings terwyl hy nog nie heeltemal ontslae ouer waarnemings. Die grafiek regs toon 'n voorbeeld van die gewig vermindering. Die graad van 'n gewig afname word uitgedruk as 'n konstante glad faktor, 'n getal tussen 0 en 1. kan uitgedruk word as 'n persentasie, so 'n glad faktor van 10 is gelykstaande aan 0.1. Alternatiewelik, kan uitgedruk word in terme van N tydperke waar. Byvoorbeeld, N19 is gelykstaande aan 0.1. Die waarneming by 'n tydperk t is aangewys Y t. en die waarde van die EMO te eniger tyd tydperk t is aangewys S t. S 1 ongedefinieerd is. S 2 Mei in 'n aantal verskillende maniere, wat die algemeenste geïnisialiseer deur die oprigting van S 2 tot Y 1. alhoewel ander tegnieke bestaan, soos die opstel van S 2 tot 'n gemiddeld van die eerste 4 of 5 waarnemings. Die prominensie van die S 2 initializations uitwerking op die gevolglike bewegende gemiddelde is afhanklik van kleiner waardes maak die keuse van S 2 relatief belangriker as groter waardes, aangesien 'n hoër afslag ouer Waarnemings vinniger. Die formule vir die berekening van die EMA by tydperke t88052 is 2 Hierdie formulering is volgens Hunter (1986) 3 'n alternatiewe benadering deur Roberts (1959) gebruik Y t in die plek van Y t-1 4 Hierdie formule kan ook uitgedruk word in tegniese ontleding terme soos volg, wys hoe die EMO stappe in die rigting van die nuutste prys, maar slegs deur 'n deel van die verskil (elke keer), 5 In teorie is dit 'n eindige som. maar omdat 1- is minder as 1, die terme word kleiner en kleiner, en kan geïgnoreer word wanneer klein genoeg. Die deler benaderings 1 /, en wat waarde kan gebruik word in plaas van die toevoeging van die magte, met dien verstande een is met behulp van genoeg terme wat die uitgelaat gedeelte is weglaatbaar. Die N periodes in 'n N-dag EMO spesifiseer net die faktor. Dit is nie 'n stop punt vir die berekening van die manier N is in 'n SMA of WBG. Die eerste N dae in 'n EMO hoef verteenwoordig sowat 86 van die totale gewig in die berekening al. bo die krag formule gee 'n begin waarde vir 'n spesifieke dag, waarna die opeenvolgende dae formule eerste getoon kan word. Die vraag van hoe ver terug te gaan vir 'n aanvanklike waarde hang, in die ergste geval, op die data. As daar 'n groot p prys waardes in ou data dan hulle sal 'n uitwerking op die totale selfs al hul gewig is baie klein. As een veronderstel pryse hoef wissel ook wild dan net die gewig kan oorweeg word, en uitwerk hoeveel gewig is uitgelaat deur na die staking sê k terme. Dit is, wat is, met ander woorde. 'n fraksie van die totale gewig. J. Welles Wilder wysig Bekende tegniese ontleder J. Welles Wilder gebruik 'n ander vorm vir die spesifiseer van die tydperk van 'n EMO. Vir sê 14 dae wat hy skryf 6 So 1 / N eerder as 2 / (N1), soos hierbo beskryf. Die berekening en eienskappe is almal dieselfde, dit is net 'n ander berekening van die koers van gladstryking. Dit is duidelik dat Sorg moet gedra word met wat bedoel is. A omskakeling kan maklik gemaak word, byvoorbeeld 14-dae vanaf Wilder gelykstaande is aan 27-dae in die bogenoemde (omskakeling 2N-1). Ander gewigte wysig Ander gewig stelsels word soms 8211 gebruik sal byvoorbeeld 'n volume gewig elke tydperk in verhouding tot sy handel volume gewig. Daar is gewig stelsels wat ontwerp is met behulp van 'n kombinasie van bewegende gemiddeldes: Die Dema aanwyser (en Tema aanwyser (Triple Eksponensiële bewegende gemiddelde) is uniek samestellings van 'n enkele eksponensiële bewegende gemiddelde, 'n dubbele eksponensiële bewegende gemiddelde, en in laasgenoemde geval 'n driedubbele eksponensiële bewegende gemiddelde wat minder lag as een van die drie komponente bied individueel. Hulle is oorspronklik bekendgestel Januarie 1994 deur Patrick Mulloy. Hoe om verwysings en 'n skakel na opsomming of teks die Trix aanwyser gebruik 'n drie-EMO in die berekening. dit beland as net 'n sekere stel gewigte op vorige data, en 'n stel heel anders as 'n gewone EMO eintlik. Sien ook wysig notas en verwysings wysig Eksterne skakels EditMoving gemiddelde crossover 676 bladsye op hierdie wiki in die statistieke van tydreekse. en in die besonder die ontleding van finansiële tydreekse vir-beurs doeleindes, 'n bewegende gemiddelde crossover vind plaas wanneer, op die plot twee bewegende gemiddeldes elke gebaseer op verskillende grade van gladstryking, die spore van hierdie bewegende gemiddeldes te steek. Dit maak nie voorspel toekomstige rigting maar toon neigings. Hierdie aanwyser gebruik twee (of meer) bewegende gemiddeldes, 'n stadiger bewegende gemiddelde en 'n vinniger bewegende gemiddelde. Hoe vinniger bewegende gemiddelde is 'n korttermyn bewegende gemiddelde. Vir die einde van die dag aandelemarkte, byvoorbeeld, kan dit 5, 10 of 25 dae tydperk, terwyl die stadiger bewegende gemiddelde is medium of lang termyn bewegende gemiddelde (bv 50, 100 of 200 dae tydperk). 'N korttermyn bewegende gemiddelde is vinniger omdat dit net oorweeg pryse oor kort tydperk van die tyd en is dus meer reaktief om daaglikse prys veranderinge. Aan die ander kant, is 'n langtermyn bewegende gemiddelde stadiger geag as dit pryse saamvat oor 'n langer tydperk en is meer traag. Dit is geneig om gepolijst uit prys geluide wat dikwels weerspieël in korttermyn bewegende gemiddeldes. 'N bewegende gemiddelde, as 'n reël op sigself, is dikwels oorgetrek in die prys kaarte te prystendense dui. 'N crossover vind plaas wanneer 'n vinniger bewegende gemiddelde (maw 'n korter tydperk bewegende gemiddelde) kruisies 'n stadiger bewegende gemiddelde (maw 'n langer tydperk bewegende gemiddelde). Met ander woorde, dit is wanneer die korter tydperk bewegende gemiddelde lyn kruise 'n langer tydperk bewegende gemiddelde lyn. In voorraad te belê, is hierdie vergadering punt óf gebruik word om (koop) of uitgang (verkoop) die mark te betree. In aandelemark te belê, die winsgewendheid van die bewegende gemiddelde crossover stelsel is hoër as die meeste ander stabiele vorm van belegging (bv effekte. Bank rente). Script fout script fout 91 verwysing benodig 93 Die besondere geval waar eenvoudige ewe-geweegde bewegende-gemiddeldes gebruik word soms 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) crossover. So 'n crossover gebruik kan word om 'n verandering in die tendens sein en kan gebruik word om 'n handelsmerk in 'n Black Box handel stelsel te aktiveer. Notes EditSimple bewegende gemiddelde - SMA Wat is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is 'n rekenkundige bewegende gemiddelde bereken deur die byvoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal tydperke. Soos getoon in die grafiek hierbo, baie handelaars kyk vir 'n kort termyn gemiddeldes hierbo langer termyn gemiddeldes te steek om die begin van 'n uptrend sein. Korttermyn gemiddeldes kan optree as die vlakke van ondersteuning wanneer die prys ondervind met 'n terugsakking. VIDEO laai die speler. Afbreek Eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde is aanpas omdat dit bereken kan word vir 'n verskillende aantal tydperke, eenvoudig deur die toevoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal van tydperke, wat die gemiddelde prys van die sekuriteit oor die tydperk gee. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde stryk uit wisselvalligheid, en maak dit makliker om die prys tendens van 'n sekuriteit te sien. As die eenvoudige tot bewegende gemiddelde punte, beteken dit dat die securitys prys is aan die toeneem. As dit is wys af beteken dit dat die securitys prys daal. Hoe langer die tydperk vir die bewegende gemiddelde, die gladder die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N Korter termyn bewegende gemiddelde is meer wisselvallig, maar sy lees is nader aan die bron data. Analitiese betekenis bewegende gemiddeldes is 'n belangrike analitiese instrument wat gebruik word om die huidige prys tendense te identifiseer en die potensiaal vir 'n verandering in 'n gevestigde tendens. Die eenvoudigste vorm van die gebruik van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde in analise is om dit te gebruik om vinnig te identifiseer as 'n sekuriteit is in 'n uptrend of verslechtering neiging. Nog 'n gewilde, al is dit 'n bietjie meer kompleks analitiese instrument, is om 'n paar eenvoudige bewegende gemiddeldes te vergelyk met mekaar oor verskillende tydperke. As 'n korter termyn eenvoudige bewegende gemiddelde is bo 'n langer termyn gemiddelde, is 'n uptrend verwag. Aan die ander kant, 'n langtermyn-gemiddelde bo 'n korter termyn gemiddelde dui op 'n afwaartse beweging in die tendens. Gewilde handelspatrone Twee gewilde handelspatrone so eenvoudig bewegende gemiddeldes gebruik sluit die dood kruis en 'n goue kruis. 'N die dood kruis vind plaas wanneer die 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde kruise onder die 200-daagse bewegende gemiddelde. Dit word beskou as 'n lomp sein, wat verdere verliese is in die winkel. Die goue kruis vind plaas wanneer 'n korttermyn-bewegende gemiddelde breek bo 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Versterk deur 'n hoë verhandelingsvolumes, kan dit dui verdere stygings is in die winkel.